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PFC-Konstruktion – Gas und Strom (Online)

Online Intensiv-Workshop mit Excel

Termin:  20. August 2024, 22. August 2024, 29. August 2024

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Wir konstruieren in Excel eine arbitragefreie hochauflösende Forward Curve, mit dem Ziel, verschiedene Lastprofile marktgerecht bewerten zu können. Ausgangsbasis ist die aktuelle, vom Terminmarkt vorgegebene Kurve, bestehend aus Jahres-, Quartals- und Monatsprodukten, beim Gas noch Seasons. Wir entwickeln die Grobstruktur unter Verwendung von Shapefaktoren, die aus historischen Futurespreisen gewonnen werden und erhalten die QPFC und MPFC, letztere wird dann noch geglättet.

Für den Gasmarkt wird die MPFC auf mit hilfe von Wochentagsfaktoren zur DPFC auf Tage heruntergebrochen. Beim Strom wird die geglättete MPFC mit Hilfe von Tagestypen und jahreszeitabhängigen Stundenprofilen zur HPFC weiterentwickelt. Die Stundenprofile ermitteln wir mit etwas Statistik aus historischen Spotpreisen. Zusätzlich wird die Struktur der aktuellen Peakpreise mit Hilfe von Peak-Base Ratios berücksichtigt. Die Qualität der HPFC wird durch etwas Finetuning an den Peak-/Off-Peak-Grenzen sowie am kurzen Ende und in der Weihnachtszeit noch verbessert.

Ziel ist, am Ende eine fertige DPFC und HPFC mitnehmen zu können.

Themen

Shape-Faktoren berechnen QPFC und MPFC Typtage und Sondertage Jahreszeiten berücksichtigen Spotpreisdaten analysieren Stundenstruktur Glättung der MPFC Finetuning Weihnachtswoche Backtesting der PFCs Sensitivitäten bezügl. der Futures arbitragefreie Zufall-PFCs

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.


Tag 1
09:00  - 10:30 Einführung in die Thematik
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Quartals- und Monatsfaktoren
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Konstruktion der QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
Tag 2
09:00  - 10:30 Tagesfaktoren, Glättung und Konstruktion der Gas DPFC
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Statistische Modellierung von Stundenfaktoren
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Glättung und Konstruktion der Strom HPFC
Tag 3
09:00  - 10:30 Verbesserungen und Finetuning der HPFC
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Plausi-Checks, Sensitivitäten, Zufallskurven
12:30  - 14:30 Pause
14:30  - 16:00 Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 6 TN viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam, Software: MS Excel