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DPFC-Konstruktion (Online) Informationen zu DPFC-Konstruktion (Online) als pdf

Online-Workshop mit Excel

Termin:  19. August 2021, 24. August 2021, 26. August 2021

Trainer:   Ralf Zöller

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Wegen der bei Heizgas stark ausgeprägten Jahressaison der Last ist für eine marktgerechte Bewertung von Lastprofilen insbesondere die Grobstruktur (bis hin zur MPFC) entscheidend. Beim Strom hingegen steht meist die Feinstruktur im Vordergrund. Im Seminar geht es um eine sorgfältige Modellierung der Grobstruktur mit Fokus Gasmarkt. Die Methode ist aber auch beim Strom anwendbar. Bei einer Forwardkurve überlagern sich Saison und Trend. Im klassischen Ansatz ergibt sich die Verfeinerung der Saisoninformation dadurch, dass die Preise gröberer Produkte direkt mit Shape-Faktoren multipliziert werden. Dabei sind Trend- und Saisoninformation vermengt und es können allerlei unerwünschte Effekte auftreten. Im Seminar verwenden wir eine innovative Methode, die sowohl in den historischen Daten, als auch bei der aktuellen Kurve, Trend und Saison sauber separiert. Dazu konstruieren wir eigens eine saisonfreie Monats- bzw. Quartalskurve und verwenden trendbereinigte Faktoren. Nach Glättung an den Monatsübergängen und Berücksichtigung der Tagesstruktur erhalten wir dann unsere DPFC.

Themen

Arbitragefreiheit Preis-Ratios und Faktoren Artefakte und Fehlbewertungen beim klassischen Ansatz Gütekriterium für die Glattheit saisonfreie Kurve trendbereinigte Shape-Faktoren virtuelle Futures QPFC und MPFC Glättung der MPFC Tagesfaktoren DPFC Backtesting

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:30 Anforderung an eine PFC, Backtests, statistische Analysen
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Berechnung von klassischen Ratios und Shape-Faktoren
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Konstruktion einer QPFC und MPFC mit Hilfe der Faktoren
Tag 2
09:00  - 10:30 Schwächen des klassischen Ansatzes, Trendbereinigung
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Historische saisonfreie Kurven aus virtuellen Futures
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Ermittlung trendbereinigter Shape-Faktoren
Tag 3
09:00  - 10:30 Konstruktion einer trendbereinigten QPFC und MPFC
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Glättung, Wochenstruktur und Konstruktion der DPFC
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Ergänzungen, Zusammenfassung, Ausblick, Diskussion
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam Software: MS Excel