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Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung (Online) Informationen zu Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung (Online) als pdf

Online Intensiv-Workshop mit Excel

Termin:  29. November 2021, 13. Dezember 2021, 22. Dezember 2021

Trainer:   Ralf Zöller

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




Inhalt

Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR) hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch Mengenabweichungen entstehen.
Eine gute Analogie in der Finanzwelt gibt es zu dieser energiewirtschaftlichen Fragestellung nicht. Dies liegt daran, dass die Lieferung aus einem Strom- oder Gas-Forward über ein Zeitintervall verteilt ist, während die Lieferung von Finanztiteln zu einem festen Zeitpunkt erfolgt.
Der PaR dient insbesondere zur Kalkulation von Risikoaufschlägen für Kunden, die ihre Flexibilitäten nicht marktrational einsetzen. Als Methode für die Messung des PaR wird in Excel eine Monte-Carlo-Simulation von Gas- bzw. Strom-Spotpreisen eingesetzt. Zur Flex-Bepreisung wird außerdem die Last simuliert, wobei für Gas ein Sigmoid-Modell auf Basis einer Temperatursimulation zum Einsatz kommt.

Themen

VaR und PaR Kaskadierungsrisiko Konstruktion wert- und mengenneutraler Hedges Monte-Carlo-Simulation von Spotpreisen Simulationen von Mengenabweichungen Auswirkung von Formelpreisen TTF-Bindung Abhängigkeit Spotpreis / Lastabweichung Risikoaufschläge Flex-Bepreisung

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt zur methodischen Vertiefung bietet sich unser Workshop "Monte-Carlo Methoden im Energiebereich an" für die Bewertung von Gasspeichern oder ToP-Flexibilitäten marktrational handelnder Akteure haben wir den Workshop "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten".

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:30 Einführung, PaR / VaR, Anwendungen: Vollversorgung, PPA
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Hedge-Konstruktion, Risiken in der Erfüllungsphase
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Monte-Carlo PaR, Risikoaufschläge
Tag 2
09:00  - 10:30 Mengenrisiko, Sigmoidmodell
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Simulation von Temperaturen, PaR bei Mengenrisiko
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 Flex-Grenzen, Abhängigkeit Preis/Last, Portfolioeffekte
Tag 3
09:00  - 10:30 Simulation von Strom-Spotpreisen, Abhängigkeiten Wind/PV
10:30  - 10:45 Kaffeepause
10:45  - 12:30 Kalibrierung der Szenarien an Futures bzw. der HPFC
12:30  - 15:00 Pause
15:00  - 16:30 PaR für Strompositionen, besondere Aspekte bei PPAs
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 6 TN Viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam
Software: MS Excel