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Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung (Online) Informationen zu Profit-at-Risk und Flex-Bepreisung (Online) als pdf

MS Excel Online-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   21. - 22. Januar 2021

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Online

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Denkbare Ereignisse, die kurzfristig zu barwertigen Verlusten führen können, sollten im VaR berücksichtigt sein. Im Profit-at-Risk (PaR) hingegen sollen die Risiken erfasst werden, die in der Erfüllungsphase durch mangelnde Kongruenz zwischen Lastprofil und Hedge-Instrumenten sowie durch Mengenabweichungen entstehen.
Eine gute Analogie in der Finanzwelt gibt es zu dieser energiewirtschaftlichen Fragestellung nicht. Dies liegt daran, dass die Lieferung aus einem Strom- oder Gas-Forward über ein Zeitintervall verteilt ist, während die Lieferung von Finanztiteln zu einem festen Zeitpunkt erfolgt.
Der PaR dient insbesondere zur Kalkulation von Risikoaufschlägen für Kunden, die ihre Flexibilitäten nicht marktrational einsetzen. Als Methode für die Messung des PaR wird in Excel eine Monte-Carlo-Simulation von Gas- bzw. Strom-Spotpreisen eingesetzt. Zur Flex-Bepreisung wird außerdem die Last simuliert, wobei für Gas ein Sigmoid-Modell auf Basis einer Temperatursimulation zum Einsatz kommt.

Themen

VaR und PaR Kaskadierungsrisiko Konstruktion wert- und mengenneutraler Hedges Monte-Carlo-Simulation von Spotpreisen Simulationen von Mengenabweichungen Auswirkung von Formelpreisen TTF-Bindung Abhängigkeit Spotpreis / Lastabweichung Risikoaufschläge Flex-Bepreisung

Zielgruppe

Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement, Beschaffung, Vertrieb oder andere Interessierte aus dem Bereich der Energiewirtschaft gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt zur methodischen Vertiefung bietet sich das Seminar "Monte-Carlo Methoden im Energiebereich an" für die Bewertung von Gasspeichern oder ToP-Flexibilitäten marktrational handelnder Akteure haben wir das Seminar "Gasportfolio – Optimierung und Flexibilitäten".

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:30 Einführung, Profit-at-Risk und Value-at-Risk
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 12:30 Hedge-Konstruktion, Risiken in der Erfüllungsphase
12:30  - 13:30 Mittagspause
13:30  - 15:00 Simulation von Gas-Spotpreisen
15:00  - 15:30 Kaffeepause
15:30  - 17:00 Monte-Carlo Profit-at-Risk für Gaspositionen
Tag 2
09:00  - 10:30 Erweiterungen: PaR bei Mengenrisiko, Abhängigkeit Preis/Last
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 12:30 Pricingaspekte, Strukturierungsaufschlag, Portfolioeffekte
12:30  - 13:30 Mittagspause
13:30  - 15:00 Modellierung von Strom-Spotpreisen
15:00  - 15:30 Kaffeepause
15:30  - 17:00 Monte-Carlo Profit-at-Risk für Strompositionen
Format

Online-Workshop unter Einsatz von Excel maximal 5 TN Viel Interaktivität und Individualität

Hinweise zur Technik

Hardware: Windows-Rechner mit zwei Monitoren, Headset (kein Handy Headset), Webcam
Software: MS Excel

Weitere Seminare

Machine Learning und Prognosen im Energiebereich NEU

 

Details...

12. - 13. November 2020

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HPFC-Konstruktion

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17. - 18. November 2020

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19. - 20. November 2020

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Statistische Modellierung im Energiebereich

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24. - 25. November 2020

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Energiewirtschaftliche Lösungen mit Excel VBA

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26. - 27. November 2020

Leipzig

Risikomanagement in der Energiewirtschaft (Online)

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28. - 29. Januar 2021

Online

Risikomanagement in der Energiewirtschaft

Informationen zu Risikomanagement in der Energiewirtschaft als pdf   

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22. - 23. April 2021

Frankfurt