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Value-at-Risk in der Energiewirtschaft Informationen zu Value-at-Risk in der Energiewirtschaft als pdf

MS Excel Intensiv-Workshop zur Energiewirtschaft

Termin:   16. - 17. Juni 2020

Trainer:   Ralf Zöller

Ort:   Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 788075 0

Preis:   2150.00 EUR zzgl. MwSt.    Anmeldung hier...




InhaltTrainerProgrammOrganisatorisches
Inhalt

Wir wollen für eine Position bestehend aus Lastprofilen und Standardprodukten für Strom, Gas und CO2 eine komplette Value-at-Risk (VaR) Berechnung durchführen. Als Risikoquellen haben wir neben Strom-, Gas- und EUA-Futures ggf. auch Kohle, Öl, Zinsen und Wechselkurse.
Wir berechnen den VaR im wesentlichen analytisch im Rahmen des Delta-Normal Ansatzes, verwenden zur Illustration aber auch historische Simulationen. Zutaten sind aktuelle Marktpreise sowie historische Daten. Diese Daten benötigen wir nicht nur für historische Simulationen sondern auch zur Ermittlung und Modellierung von Volatilities und Korrelationen. Die Bewertung der Lastprofile erfolgt mit einer HPFC bzw. DPFC, die auch zur Berechnung der relevanten Sensitivitäten (Deltas) verwendet werden.

Themen

Value-at-Risk (VaR) als Quantil Marktfaktoren historische Simulation Volatilities und Korrelationen exponentielle Gewichtung VaR analytisch bei mehreren Marktfaktoren etwas Matrix-Algebra Korrelationen zwischen Kurven Pricing und Sensitivitäten Schritte der VaR-Berechnung VaR im Portfolio Aggregation des VaR verschiedener Bücher Marginal VaR risikominimale Hedges

Zielgruppe

Der Workshop wendet sich insbesondere an kleinere Stadtwerke oder andere Energieunternehmen, die schnell und mit überschaubarem Aufwand eine VaR-Lösung entwickeln möchten für Interessierte aus den Bereichen Risikomanagement, Handel, Analyse, Portfoliomanagement gute Excel-Fertigkeiten werden vorausgesetzt für eine weniger technische, dafür aber umfassende Einführung in alle Aspekte des Risikomanagements ist unser Seminar "Risikomanagement in der Energiewirtschaft" zu empfehlen.

Ralf Zöller

Geschäftsführer
Emrald Risk Consulting GmbH
Wirtschaftsingenieur TU Berlin, Dipl.-Ing.

Neben seiner Beratertätigkeit ist Herr Zöller seit über 10 Jahren als Trainer für Energieunternehmen und Banken tätig. Sein Schwerpunkt ist die praktische Umsetzung von Methoden aus Wirtschaftsmathematik und Statistik.


Tag 1
09:00  - 10:00 Begrüßungsfrühstück
10:00  - 11:30 Risikomanagement und VaR, historische Simulation
11:30  - 11:45 Kaffeepause
11:45  - 13:00 Vorgehensweise beim Delta-Normal-Ansatz
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 16:30 Volatilities, Korrelationen
16:30  - 17:00 Kaffeepause
17:00  - 19:00 Korrelationen zwischen Kurven
19:00  - 21:30 Gemeinsames Abendessen
Tag 2
09:00  - 10:30 Ermittlung der Sensitivitäten (Deltas)
10:30  - 11:00 Kaffeepause
11:00  - 13:00 Umsetzung der VaR-Berechnung
13:00  - 14:30 Mittagessen
14:30  - 15:30 VaR-Aggregation, Portfolioaspekte, Reporting
15:30  - 16:00 Kaffeepause
16:00  - 17:00 Anwendungen, risikominimaler Hedge, Marginal VaR
Format

100% Excel-Workshop viel Interaktivität und Individualität Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten Beispielaufgaben lösen Fachliche Inhalte lernen Excel-Fähigkeiten erweitern Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.

Hinweise zur Technik

Im Seminar steht Ihnen ein Notebook mit Office 2016 (deutsch) zur Verfügung. Falls Sie jedoch Ihren eigenen Computer mitbringen, können Sie ohne Probleme auch eine andere Excel-Version verwenden.

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